Description

CAXENCE PARTNERS, cabinet de conseil expert en finance est votre partenaire de confiance dans le conseil au secteur financier.

L’expertise de nos consultants et notre partenariat avec des Grandes Ecoles d’Ingénieurs et Grandes Universités dans les domaines de la finance et des technologies nous permettent de s’entourer des meilleurs talents et de développer les compétences des collaborateurs.

CAXENCE PARTNERS accompagne ses clients à travers les pôles d’expertise:

• Finance Quantitative

• Risk Monitoring & Compliance

• Data Management & IA

• Projets de Transformation

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) consultant(e) Analyste Quantitatif Risque de Contrepartie en CDI. Le poste est à pouvoir dès que possible.

Mission

En rejoignant CAXENCE PARTNERS, vous interviendrez sur des missions diversifiées :

1- Chez nos clients Banques, Assurances, Asset Managers… :

• Modélisation de la diffusion des facteurs de risque de marché (taux, change, inflation, précieux, Crédit, Action,)

• Calibration des paramètres des modèles (implicite et historique)

• Calibration des stress tests et backtesting des modèles de diffusion

• Evolution des pricers vanilla et exotique sur tous les classes d’actifs

• Calculs des indicateurs de risque et de valorisation liés au risque de contrepartie

• Documenter et effectuer des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs

2- En interne, vous pourrez contribuer à certaines de ces activités en fonction de votre séniorité :

• Production de livrables R&D

• Organisation ou animation de conférences, webinars et formation

• Recrutement des nouveaux collaborateurs

• Organisation d’événements de team building

• Développement commercial

Profil

Vous avez le profil recherché si vous avez :

• Un diplôme de Bac +5 d’une école d’ingénieur post prépa ou d’université spécialisée en modélisation financière ou statistique

• Une expérience de minimum 1 an en modélisation de risque de contrepartie au sein d’un cabinet de conseil ou d’une BFI

• Connaissance de l’environnement CIB

• Très bonnes connaissances en calcul stochastique et mathématiques financières

• Bonnes connaissances des produits dérivés sur les différentes classes d’actif (taux, change, crédit, actions)

• Expérience passée de développement en C++ dans une librairie quantitative des opérations de marché de taille industrielle

• Bonne communication / bon relationnel

• Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais

• Sens du support

• Grande rigueur et autonomie

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs: Esprit d’excellence, Esprit d’innovation et Esprit de collaboration.

• Un cabinet qui s’oblige à investir dans ses collaborateurs par la formation et des études de recherche et veiller à l’épanouissement et une réelle évolution de carrière des collaborateurs.

Rémunération : selon le profil

Processus de recrutement en trois étapes

1- Un entretien téléphonique/visio d’échange d’informations

2- Un entretien technique

3- Un entretien de motivation