Finance Quantitative

PĂ´le Finance Quantitative

Le Pôle Finance Quantitative de CAXENCE PARTNERS accompagne les acteurs financiers (Banques, Assurances, Gestion d’actifs…) dans la modélisation des risques, l’actuariat, le pricing des produits financiers et la mise en place des projets réglementaires.

Equipe

L’équipe de consultants de CAXENCE PARTNERS accompagne nos clients – banques, assurances et gestion d’actifs – depuis plus de huit ans afin de rĂ©pondre Ă  leurs problĂ©matiques liĂ©es aux mĂ©tiers de la finance quantitative.

La diversitĂ© des profils (ingĂ©nieurs financiers, actuaires, spĂ©cialistes en conformitĂ©, chefs de projets…) permet Ă  CAXENCE PARTNERS d’intervenir sur un large spectre de missions et de rĂ©pondre prĂ©cisĂ©ment aux besoins de ses clients, tant en expertise mĂ©tier qu’au sein des projets rĂ©glementaires.

DĂ©marche

Depuis 2008, les institutions financières font face à de nouvelles réglementations et sont contraintes de repenser leur business model et organisation et d’identifier de nouveaux risques.

Notre démarche consiste à assurer une veille réglementaire basée sur notre expérience auprès des acteurs financiers et nos compétences quantitatives pour accompagner nos clients à répondre à ces nouveaux besoins.

Domaines d’intervention

Dans un environnement marqué par les risques financiers, CAXENCE PARTNERS apporte à ses clients des expertises fonctionnelles et projet afin de répondre à leurs enjeux stratégiques. 

Notre Pôle Finance Quantitative accompagne sur des problématiques telles que :

  • Gestion des risques selon SR 11-7 (CrĂ©dit, MarchĂ© et Contrepartie)
    • Model Risk Quantification ( QualitĂ© des donnĂ©es et modĂ©lisation)
    • Model Control Framework (contrĂ´le permanent d’un modèle, validation pĂ©riodique, revalidation si changement de matĂ©rialitĂ© ex post/ ex ante)
    • Model Governance (documentation, inventaire des modèles, suivi)
  • Pricing/Hedging Front-Office
    • Calibration des modèles pour le pricing ou Hedging Front-Office sur les produits (Equity, Credit, Fixed Income, Forex et Commodities)
    • IntĂ©gration des pricers dans les librairies de pricing
    • Optimisation du pricing et Hedging par la mise en place de grilles de calcul
    • Optimisation des portefeuilles pour l’allocation d’actifs
  • DĂ©cryptage de nouvelles normes rĂ©glementaires
    • Etudes d’impact
    • Mise en conformitĂ© des modèles existants
    • Proposition de nouveaux modèles challengers conformes Ă  la rĂ©glementation