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Formation – Reporting réglementaire dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Sat, 22 Aug 2026 04:00:34 +0000

FORMATION : Reporting réglementaire dans le cadre de Bâle IV, CRR3, et CRD6

Cette formation présente le dispositif de reporting réglementaire bancaire européen dans le contexte de la finalisation de Bâle III (« Bâle IV »), de CRR3 et CRD6. Elle couvre la chaîne de production des données prudentielles, les principaux reportings COREP et FINREP, les exigences relatives aux fonds propres, RWA, risques, liquidité et levier, ainsi que les dispositifs de contrôle, de Data Quality, de gouvernance et de publication au titre du Pilier 3.

Objectifs

Comprendre l’architecture du reporting prudentiel européen
Identifier les impacts de CRR3/CRD6 sur le reporting réglementaire
Maîtriser les principes et principales familles de reportings COREP
Comprendre l’articulation entre COREP et FINREP
Comprendre les reportings relatifs aux RWA, fonds propres, liquidité et levier
Maîtriser les principes du Pilier 3 et des disclosures prudentiels
Comprendre la chaîne données → calculs → contrôles → validation → remise réglementaire
Identifier et traiter les principaux enjeux de Data Quality et de gouvernance

Programme

Module 1 — Cadre réglementaire et architecture du reporting

Finalisation de Bâle III (« Bâle IV »), CRR3 et CRD6
Rôle de l’EBA, BCE et autorités nationales compétentes
ITS – Implementing Technical Standards
Supervisory Reporting Framework
Reporting individuel et consolidé
Périmètres prudentiel et comptable
Fréquences et échéances de remise

Module 2 — COREP et fonds propres

Architecture du Common Reporting (COREP)
Composition des Own Funds
CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
Ajustements et déductions prudentiels
Exigences de fonds propres
Capital buffers
Ratios CET1, Tier 1 et Total Capital
Contrôles de cohérence des données prudentielles.

Module 3 — Reporting des risques et RWA

Reporting du risque de crédit : SA et IRB
PD, LGD, CCF, EAD et RWA
Reporting du risque de contrepartie et SA-CCR
Reporting du risque CVA
Reporting du risque de marché et FRTB
Reporting du risque opérationnel
Agrégation des Total Risk Exposure Amounts (TREA)
Reporting de l’Output Floor

Module 4 — Reporting liquidité et levier

Reporting du Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Reporting du Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM)
Concentration et maturité des financements
Leverage Ratio Reporting
Total Exposure Measure
Contrôles croisés liquidité, bilan et fonds propres

Module 5 — FINREP et articulation comptable/prudentielle

Principes du Financial Reporting (FINREP)
Bilan et compte de résultat
Expositions performantes et non performantes
NPE/NPL et Forbearance
Provisions et dépréciations
Articulation avec IFRS 9
Réconciliations FINREP – COREP – Comptabilité
Analyse et justification des écarts

Module 6 — Pilier 3 et publications prudentielles

Objectifs du Pillar 3
Exigences de transparence prudentielle
Publication des fonds propres et ratios
Disclosures sur les risques et les RWA
Publication de l’Output Floor
Informations ESG prudentielles
Cohérence entre Pilier 3, COREP et communication financière

Module 7 — Data Quality et chaîne de production

Architecture de la chaîne de reporting réglementaire
Sources Finance, Risk, ALM et référentiels
Data lineage et traçabilité des données
BCBS 239 et principes d’agrégation des données de risque
Contrôles de premier et deuxième niveaux
Règles de validation EBA
Gestion des anomalies et corrections
Gouvernance et responsabilités des producteurs

Module 8 — Production réglementaire et cas pratiques

Organisation du processus Closing → Production → Contrôle → Validation → Soumission
Taxonomies réglementaires et XBRL
Analyse des variations entre deux arrêtés
Contrôles intra et inter-reportings
Documentation et piste d’audit
Gestion des rejets et resoumissions
Cas pratique : données sources → RWA → COREP → ratios → contrôles → Pilier 3
Analyse des impacts de CRR3 sur les reportings

Public

Collaborateurs des services Reporting réglementaire, Finance, Risques, Capital Management, ALM, Data, Comptabilité, Contrôle permanent, Audit interne, responsables COREP/FINREP, consultants et chefs de projet réglementaire

Prérequis

Connaissances générales du bilan bancaire, des risques bancaires et des principes de la réglementation prudentielle
Une connaissance de base de COREP/FINREP est un plus

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours (14 h)

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 26 mai 2027

Marché de l’Eurobond : Processus d’émission et Gestion des titres

CAXENCE — Fri, 21 Aug 2026 13:08:39 +0000

Dans un contexte de mondialisation financière et d’intégration croissante des marchés de capitaux, le marché de l’eurobond occupe une place stratégique dans le financement international des États, des institutions financières et des entreprises.

Cet ouvrage propose une analyse claire et approfondie des mécanismes qui régissent le marché de l’eurobond, depuis la phase de préparation de l’émission jusqu’à la gestion des titres sur les marchés secondaires.

Il présente l’histoire du marché de l’eurobond, les types d’eurobond ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients, et les différents intervenants impliqués dans le processus d’émission notamment les émetteurs, les intermédiaires, les investisseurs et les organismes de règlement-livraison.

À travers une approche à la fois théorique et pratique, l’auteur examine toutes les étapes de la structuration d’une émission d’eurobond, les techniques de fixation du prix, les modalités de souscription ainsi que les procédures de cotation, de conservation et de gestion des titres.

L’ouvrage met également en lumière les risques associés à l’eurobond et les meilleures pratiques de gestion adoptées sur les marchés internationaux.

Destiné aux étudiants en finance, aux professionnels des marchés de capitaux, aux gestionnaires d’actifs et à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en finance internationale, ce livre constitue une référence indispensable pour comprendre le fonctionnement et les enjeux du marché de l’eurobond.

Un guide complet pour maîtriser le processus d’émission et les techniques de gestion de l’eurobond dans un environnement financier en constante évolution.

Formation – Risque opérationnel dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Thu, 20 Aug 2026 04:00:47 +0000

FORMATION : Risque opérationnel dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

Cette formation présente les méthodes d’identification, d’évaluation, de mesure, de surveillance et de pilotage du risque opérationnel, dans le cadre de Bâle III finalisé (« Bâle IV »), CRR3 et CRD6. Elle couvre le dispositif de gestion des risques opérationnels, la collecte des pertes, les KRI, la cartographie des risques, les scénarios, le Business Indicator (BI), le calcul des exigences réglementaires et leurs impacts sur les RWA et les fonds propres.

Objectifs

Comprendre les différentes catégories de risques opérationnels
Maîtriser le cadre réglementaire Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
Identifier, évaluer et cartographier les risques opérationnels
Maîtriser la collecte et l’analyse des incidents et pertes opérationnelles
Construire et suivre les Key Risk Indicators (KRI)
Comprendre la nouvelle approche standardisée de calcul du capital réglementaire
Comprendre le Business Indicator (BI) et le Business Indicator Component (BIC)
Calculer les exigences de fonds propres et les RWA opérationnels
Intégrer les risques ICT, cyber, fraude et externalisation dans le dispositif de pilotage

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

Définition du risque opérationnel
Risques liés aux processus, personnes, systèmes et événements externes
Cadre Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
Passage des anciennes approches BIA/SA/AMA à la nouvelle approche standardisée
Articulation entre Pilier 1, Pilier 2 et dispositif de contrôle interne
Gouvernance et responsabilités

Module 2 — Typologie des risques opérationnels

Fraude interne et fraude externe
Pratiques en matière d’emploi et sécurité au travail
Clients, produits et pratiques commerciales
Dommages aux actifs physiques
Interruptions d’activité et défaillances des systèmes
Exécution, livraison et gestion des processus
Risques juridique, ICT, cyber et liés aux tiers

Module 3 — Identification et cartographie des risques

Identification des processus et activités critiques
Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
Risque inhérent et risque résiduel
Évaluation de la probabilité et de l’impact
Identification et évaluation des contrôles
Matrices et cartographies des risques
Plans d’action et suivi des risques résiduels

Module 4 — Incidents et pertes opérationnelles

Identification et déclaration des incidents
Base interne des pertes opérationnelles
Événements générateurs et impacts financiers
Pertes brutes, recouvrements et pertes nettes
Seuils de collecte et qualité des données
Analyse des causes (Root Cause Analysis)
Suivi des incidents et plans de remédiation

Module 5 — KRI, scénarios et stress tests

Définition des Key Risk Indicators (KRI)
Seuils d’alerte et limites de risque
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Analyse de scénarios
Événements rares à fort impact
Stress tests de risque opérationnel
Reporting et tableaux de bord à destination de la gouvernance

Module 6 — Business Indicator et calcul réglementaire

Nouvelle approche standardisée du risque opérationnel
Définition du Business Indicator (BI)
Composantes financières du BI
Interest, Leases and Dividend Component (ILDC)
Services Component (SC)
Financial Component (FC)
Calcul du Business Indicator Component (BIC)
Traitement réglementaire des données de pertes sous CRR3

Module 7 — RWA et fonds propres

Calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel
Passage de l’exigence de capital aux Operational Risk RWA
Articulation avec les RWA globaux de l’établissement
CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
Impact sur les ratios CET1, Tier 1 et Total Capital
Pilotage de la consommation de capital liée au risque opérationnel

Module 8 — Résilience opérationnelle et cas pratiques

Risques ICT et cybersécurité
Risques liés aux prestataires et à l’externalisation
Continuité d’activité et Business Continuity Management (BCM)
Plans de continuité et de reprise d’activité (PCA/PRA)
Articulation avec DORA et la résilience opérationnelle numérique
Cas pratique : incident → perte → RCSA → KRI → BI/BIC → exigence de capital → RWA
Analyse de l’impact sur le CET1 Ratio

Public

Collaborateurs des services Risque opérationnel, Risk Management, Contrôle permanent, Conformité, Finance, Sécurité SI/Cyber, DSI, Audit interne, Reporting réglementaire, responsables PCA/PRA, consultants et chefs de projet

Prérequis

Connaissances générales du fonctionnement bancaire, des risques et du contrôle interne
Aucune connaissance avancée en modélisation n’est requise

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 1 jour (7 h)

Tarif : 500 € HT/ Participant

Dates : 12 mai 2027

Formation – Risque Asset Liability Management (ALM)

CAXENCE — Tue, 18 Aug 2026 04:00:39 +0000

FORMATION : Asset & Liability Management (ALM)

Cette formation présente les principes, méthodes et outils de l’Asset & Liability Management (ALM) permettant d’identifier, mesurer et piloter les risques structurels du bilan bancaire. Elle couvre principalement le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB), le risque de liquidité et de financement, les indicateurs NII et EVE, les gaps, les modèles comportementaux, le FTP, les stress tests et les stratégies de couverture.

Objectifs

Comprendre le rôle de l’ALM dans le pilotage du bilan bancaire
Identifier les principaux risques structurels : taux, liquidité et financement
Maîtriser les méthodes de gaps de taux et de liquidité
Comprendre et calculer les indicateurs NII et EVE
Comprendre le cadre prudentiel applicable à l’IRRBB
Intégrer les comportements clients dans les modèles ALM
Comprendre les mécanismes de Funds Transfer Pricing (FTP)
Construire des stress tests et analyser leur impact sur le bilan et la rentabilité

Programme

Module 1 — Fondamentaux de l’ALM

Rôle et objectifs de l’Asset & Liability Management
Structure du bilan bancaire et principales expositions
Risques structurels de taux, liquidité et financement
Articulation ALM – Trésorerie – Finance – Risk
Banking Book versus Trading Book
Gouvernance ALM et rôle de l’ALCO

Module 2 — Analyse des gaps

Échéanciers des actifs et passifs
Gap de taux et impasses de taux
Gap de liquidité et impasses de financement
Échéances contractuelles et comportementales
Gap statique et gap dynamique
Analyse par maturité et devise
Interprétation et limites des indicateurs

Module 3 — Risque de taux du Banking Book – IRRBB

Définition et cadre prudentiel de l’IRRBB
Gap risk
Basis risk
Option risk
Courbes de taux et chocs réglementaires
Scénarios parallèles et non parallèles
Indicateurs de surveillance et limites internes

Module 4 — NII et EVE

Approche revenus : Net Interest Income (NII)
Sensibilité de la marge nette d’intérêt aux variations de taux
Approche valeur économique : Economic Value of Equity (EVE)
Actualisation des flux futurs
Sensibilité ΔNII et ΔEVE
Complémentarité entre les approches NII et EVE
Analyse des impacts des scénarios de taux

Module 5 — Modélisation comportementale

Dépôts à vue et Non-Maturity Deposits (NMD)
Modélisation des maturités comportementales
Stabilité des dépôts et taux de réplication
Remboursements anticipés des crédits
Tirages et comportements des clients
Options implicites
Backtesting et recalibrage des modèles ALM

Module 6 — Liquidité et financement

Risque de liquidité structurelle
Structure et diversification du financement
Liquidity Gap et concentration des ressources
Articulation avec les ratios LCR et NSFR
Counterbalancing Capacity
Stress tests de liquidité
Contingency Funding Plan

Module 7 — FTP, couverture et pilotage

Principes du Funds Transfer Pricing (FTP)
Courbes de taux de cession interne
Coût de liquidité et coût de financement
Allocation de la marge entre activités
Stratégies de couverture du risque de taux
Swaps, caps, floors et autres instruments de couverture
Arbitrage risque – rentabilité – liquidité

Module 8 — Stress tests, gouvernance et cas pratiques

Scénarios de hausse et baisse des taux
Stress sur la courbe des taux et les spreads
Impacts sur NII, EVE, liquidité et rentabilité
Limites ALM, Risk Appetite et tableaux de bord
Gouvernance ALCO et dispositifs de contrôle
Cas pratique : bilan → gaps → scénarios de taux → ΔNII → ΔEVE → couverture
Analyse des décisions de pilotage du bilan

Public

Collaborateurs des services ALM, Trésorerie, Finance, Risk Management, IRRBB, Risque de liquidité, Contrôle de gestion, Capital Management, Risque de modèle, Reporting réglementaire, Audit, consultants et chefs de projet

Prérequis

Connaissances générales du bilan bancaire, des produits de taux et des principes de gestion des risques
Des notions d’actualisation et de calcul financier sont recommandées

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours (14 h)

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 21 avril 2027

Formation – Risque de liquidité et ratio de levier dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Sun, 16 Aug 2026 04:00:00 +0000

FORMATION : Risque de liquidité et ratio de levier

Cette formation présente les méthodes d’identification, de mesure et de pilotage du risque de liquidité et de financement, ainsi que le calcul et le pilotage du ratio de levier, dans le cadre de Bâle III, du CRR/CRR3 et de la CRD/CRD6. Elle couvre notamment les ratios LCR et NSFR, les indicateurs de liquidité, les stress tests, l’ILAAP, le plan de financement et les mécanismes du Leverage Ratio.

Objectifs

Comprendre les différentes composantes du risque de liquidité
Maîtriser le cadre prudentiel européen applicable à la liquidité et au levier
Comprendre et calculer les ratios LCR et NSFR
Analyser les gaps et besoins de financement
Construire et interpréter des stress tests de liquidité
Comprendre les principes et exigences de l’ILAAP
Comprendre et calculer le Leverage Ratio
Analyser l’impact des décisions de bilan sur la liquidité et le levier

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

Risque de liquidité et risque de financement
Liquidité de marché versus liquidité de financement
Cadre Bâle III, CRR/CRR3 et CRD/CRD6
Exigences quantitatives et qualitatives
Articulation Pilier 1 / Pilier 2
Gouvernance et appétit au risque de liquidité

Module 2 — Mesure et pilotage de la liquidité

Échéancier des actifs et passifs
Liquidity Gap et impasses de liquidité
Flux contractuels et comportementaux
Concentration des sources de financement
Dépendance aux financements de marché
Counterbalancing Capacity (CBC)
Indicateurs, limites et tableaux de bord de liquidité

Module 3 — Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Objectifs et principes du LCR
High Quality Liquid Assets (HQLA)
Actifs Level 1, Level 2A et Level 2B
Cash outflows et cash inflows
Taux réglementaires d’écoulement
Calcul : LCR = HQLA / sorties nettes de trésorerie à 30 jours
Seuil réglementaire et pilotage du ratio

Module 4 — Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Objectifs et principes du NSFR
Available Stable Funding (ASF)
Required Stable Funding (RSF)
Facteurs de pondération ASF et RSF
Traitement des principaux actifs et passifs
Calcul : NSFR = ASF / RSF
Seuil réglementaire et optimisation du financement stable

Module 5 — Stress tests et plan de financement

Scénarios idiosyncratiques, systémiques et combinés
Chocs sur les dépôts et financements de marché
Dégradation de notation et appels de marge
Stress sur les actifs liquides et collatéraux
Survival Period
Contingency Funding Plan (CFP)
Sources alternatives de financement et plans d’urgence

Module 6 — ILAAP et liquidité intrajournalière

Principes de l’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)
Identification des risques matériels de liquidité
Approches économique et normative
Gouvernance, limites et Risk Appetite
Liquidité intrajournalière
Collatéral disponible et mobilisable
Articulation ILAAP – SREP – stress tests

Module 7 — Ratio de levier

Objectifs prudentiels du Leverage Ratio
Différence entre ratio de levier et ratios fondés sur les RWA
Numérateur : Tier 1 Capital
Mesure de l’exposition totale : bilan et hors bilan
Traitement des dérivés et opérations de financement sur titres
Calcul : Leverage Ratio = Tier 1 / Total Exposure Measure
Exigence minimale et buffers applicables
Pilotage et optimisation du ratio de levier

Module 8 — Pilotage ALM et cas pratiques

Articulation liquidité – financement – capital – levier
Gestion actif-passif (ALM)
Arbitrages entre rentabilité, liquidité et solvabilité
Pilotage du bilan et structure de financement
Reporting prudentiel et indicateurs de pilotage
Cas pratique : HQLA → LCR → ASF/RSF → NSFR → stress de liquidité → Leverage Ratio
Analyse des impacts d’une variation du bilan sur les ratios prudentiels

Public

Collaborateurs des services ALM, Trésorerie, Risque de liquidité, Risk Management, Finance, Capital Management, Reporting réglementaire, Contrôle interne, Audit, consultants et chefs de projet prudentiel

Prérequis

Connaissances générales du bilan bancaire, des risques bancaires et des principes de la réglementation prudentielle

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 1 jour (7 h)

Tarif : 500 € HT/ Participant

Dates : 7 avril 2027

Formation – Risque de contrepartie dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Fri, 14 Aug 2026 04:00:17 +0000

FORMATION : Risque de contrepartie dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

Cette formation présente les méthodes d’identification, de mesure, de gestion et de traitement prudentiel du risque de contrepartie (Counterparty Credit Risk – CCR) dans le cadre de Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6. Elle couvre les produits dérivés et opérations de financement sur titres, le netting, la collatéralisation, le calcul de l’exposition selon SA-CCR, le risque CVA, les RWA et les impacts sur les fonds propres prudentiels.

Objectifs

Comprendre les spécificités du risque de contrepartie par rapport au risque de crédit
Maîtriser le cadre réglementaire Bâle III finalisé / CRR3 applicable au CCR
Comprendre les notions de netting set, marge, collatéral, RC, PFE et EAD
Maîtriser les principes de calcul de l’exposition selon SA-CCR
Comprendre le traitement des dérivés et des Securities Financing Transactions (SFT)
Comprendre le risque CVA et ses exigences prudentielles.
Calculer les RWA de contrepartie et mesurer leur impact sur les fonds propres et ratios

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

Définition du Counterparty Credit Risk (CCR)
Risque de crédit versus risque de contrepartie
Risque de défaut, risque de marché et risque de règlement-livraison
Cadre Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
Approches réglementaires de mesure de l’exposition
Articulation CCR, CVA et fonds propres

Module 2 — Produits et expositions concernés

Produits dérivés OTC et dérivés négociés sur marchés
Swaps de taux et de change
Forwards, futures et options
Dérivés de crédit
Securities Financing Transactions (SFT) : repos et prêts/emprunts de titres
Contreparties centrales (CCP) et clearing

Module 3 — Exposition et Netting

Valeur de marché et exposition courante
Netting Set et accords de compensation
Close-out netting
Expositions margées et non margées
Accords-cadres ISDA/CSA
Effet du netting sur l’exposition et les RWA

Module 4 — Collatéral et gestion des marges

Collatéral cash et titres
Initial Margin (IM) et Variation Margin (VM)
Haircuts et volatilité du collatéral
Margin Period of Risk (MPOR)
Appels de marge et gestion du collatéral
Effets de la collatéralisation sur l’exposition de contrepartie

Module 5 — SA-CCR et calcul de l’EAD

Principes de la Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)
Replacement Cost (RC)
Potential Future Exposure (PFE)
Add-ons par classe de facteurs de risque
Supervisory Factors et maturités
Multiplicateur réglementaire
Calcul de l’exposition : EAD = α × (RC + PFE)
Cas des transactions margées et non margées

Module 6 — CVA Risk

Définition du Credit Valuation Adjustment (CVA)
Risque de défaut versus risque CVA
Spread de crédit de la contrepartie
Sensibilité de la valeur du dérivé à la qualité de crédit
Approches réglementaires du risque CVA
Standardised Approach for CVA (SA-CVA)
Basic Approach for CVA (BA-CVA)
Couverture et gestion du risque CVA

Module 7 — RWA et fonds propres

Détermination de l’EAD de contrepartie
Application des pondérations de risque de crédit
Calcul des CCR RWA
Exigence de capital pour risque CVA
Articulation CCR RWA + CVA RWA
CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
Impact sur les ratios CET1, Tier 1 et Total Capital

Module 8 — Pilotage et cas pratiques

Limites par contrepartie et groupe de contreparties
Wrong-Way Risk général et spécifique
Concentration et stress tests CCR
Surveillance des expositions et dépassements
Gouvernance Front Office / Counterparty Risk / Collateral Management
Cas pratique : Netting → Collatéral → RC → PFE → EAD → RWA → fonds propres
Analyse de l’impact du CCR sur le CET1 Ratio

Public

Collaborateurs des services Risque de contrepartie, Risque de marché, Risque de crédit, Front Office, XVA, Collateral Management, Finance, Trésorerie, Risque modèle, Reporting réglementaire, Audit/Contrôle interne, consultants et chefs de projet réglementaire

Prérequis

Connaissances générales des risques bancaires et des principaux produits de marché
Des notions sur les dérivés, le crédit et les fonds propres prudentiels sont recommandées

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours (14 h)

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 24 mars 2027

Formation – Risque de marché dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Wed, 12 Aug 2026 04:00:50 +0000

FORMATION : Risque de marché dans le cadre Bâle IV, CRR3, CRD6

Cette formation présente les méthodes d’identification, de mesure, de gestion et de traitement prudentiel du risque de marché, dans le cadre de Bâle III finalisé (« Bâle IV »), CRR3 et du FRTB (Fundamental Review of the Trading Book). Elle couvre les principaux facteurs de risque, les indicateurs de mesure, les stress tests, les approches réglementaires de calcul des RWA et leurs impacts sur les fonds propres.

Objectifs

Comprendre les différentes composantes du risque de marché
Maîtriser le cadre réglementaire Bâle III finalisé, CRR3 et FRTB
Comprendre les principaux indicateurs : sensibilités, VaR, Expected Shortfall et stress tests
Maîtriser les principes des approches standardisée (SA) et modèles internes (IMA)
Comprendre le calcul des exigences de fonds propres et des RWA de marché
Analyser l’impact du risque de marché sur les ratios prudentiels

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

Définition et typologie du risque de marché
Risques de taux, change, actions, crédit/spread, matières premières et volatilité
Bâle III finalisé, CRR3 et FRTB
Trading Book et Banking Book
Frontière réglementaire entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation

Module 2 — Instruments et facteurs de risque

Obligations, actions, devises et matières premières
Produits dérivés : futures, forwards, swaps et options
Courbes de taux et spreads de crédit
Volatilité et corrélations
Identification et cartographie des facteurs de risque

Module 3 — Sensibilités et mesures du risque

Sensibilité au risque de taux : PV01/DV01, duration et convexité
Sensibilités des options : Delta, Gamma, Vega
Sensibilités aux spreads de crédit
Risque de change et risque actions
Agrégation et analyse des sensibilités

Module 4 — VaR, Expected Shortfall et stress tests

Principes et méthodes de calcul de la Value at Risk (VaR)
VaR historique, paramétrique et Monte-Carlo
Limites de la VaR
Expected Shortfall (ES) et risque de pertes extrêmes
Stress tests historiques et hypothétiques
Scénarios, reverse stress testing et analyse des résultats

Module 5 — Approche standardisée FRTB

Standardised Approach (SA)
Sensitivities-Based Method (SbM)
Composantes Delta, Vega et Curvature
Risk Buckets et Risk Weights
Default Risk Charge (DRC)
Residual Risk Add-On (RRAO)
Agrégation et calcul de l’exigence de fonds propres

Module 6 — Approche modèles internes FRTB

Internal Models Approach (IMA)
Passage de la VaR à l’Expected Shortfall
Horizons de liquidité
Risk Factor Eligibility Test (RFET)
Modellable et Non-Modellable Risk Factors (NMRF)
Backtesting et P&L Attribution Test (PLA)
Validation, gouvernance et surveillance des modèles

Module 7 — RWA et fonds propres

Calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché
Passage de l’exigence de capital aux Market Risk RWA.
Articulation SA/IMA
Output Floor et interaction avec les approches internes.
CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
Impact des RWA de marché sur les ratios CET1, Tier 1 et Total Capital

Module 8 — Pilotage et cas pratiques

Limites de marché et dispositifs d’alerte
Limites VaR, sensibilités, stress et concentration
Hedging et réduction des expositions
Gouvernance Front Office / Risk / Finance
Valorisation indépendante et contrôle des données de marché
Cas pratique : sensibilités → VaR/ES → stress tests → capital → RWA → CET1 Ratio

Public

Collaborateurs des services Risques de marché, Front Office, Finance, ALM, Trésorerie, Risk Management, Model Risk, Validation, Regulatory Reporting, Audit/Contrôle interne, consultants et chefs de projet réglementaire

Prérequis

Connaissances générales des marchés financiers, des principaux produits financiers
Notions élémentaires de gestion des risques

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 10 mars 2027

Formation – Risque de crédit dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

CAXENCE — Mon, 10 Aug 2026 04:00:33 +0000

FORMATION : Risque de crédit dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

Cette formation est consacrée à l’identification, la mesure et au traitement prudentiel du risque de crédit dans le cadre de Bâle III finalisé (« Bâle IV »), CRR3 et CRD6, depuis l’évaluation du risque jusqu’au calcul des RWA, des exigences de fonds propres et des ratios prudentiels.

Objectifs

Comprendre le cadre réglementaire actuel du risque de crédit
Maîtriser les approches Standard et IRB
Comprendre et calculer PD, LGD, CCF, EAD et Expected Loss
Calculer et interpréter les RWA
Comprendre les Input Floors et l’Output Floor
Mesurer les impacts sur les fonds propres et ratios prudentiels

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

Risque de défaut, dégradation et concentration
Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
Piliers 1, 2 et 3
Définition réglementaire du défaut
Principales évolutions introduites par CRR3

Module 2 — Approche standard (SA)

Classes d’exposition : souverains, banques, Corporate, Retail, immobilier
Notations externes et pondérations réglementaires
Expositions en défaut et expositions hors bilan
Techniques d’atténuation du risque (CRM)
Calcul du Risk Weight Assets (RWA)

Module 3 — Approche IRB

Approches Foundation IRB (F-IRB) et Advanced IRB (A-IRB)
Systèmes de notation interne et segmentation
Paramètres réglementaires : PD, LGD, EAD et maturité (M)
Fonction réglementaire de calcul des RWA
Restrictions apportées aux modèles internes par CRR3

Module 4 — PD et LGD

PD – Probability of Default : définition, estimation et calibration
Rating, scoring et classes de risque
Approches Point-in-Time (PIT) et Through-the-Cycle (TTC)
LGD – Loss Given Default : pertes et taux de récupération
Collatéraux, recouvrement et Downturn LGD

Module 5 — CCF et EAD

CCF – Credit Conversion Factor
Expositions au bilan et hors bilan
Engagements tirés et non tirés
CCF réglementaires et estimations internes
Calcul de l’EAD – Exposure at Default

Module 6 — Expected Loss, RWA et Floors

Calcul de Expected Loss (EL)
Expected Loss et Unexpected Loss
Calcul des Risk-Weighted Assets (RWA)
Input Floors applicables à PD, LGD et CCF
Output Floor et plancher final de 72,5 % des RWA standardisés

Module 7 — Fonds propres et ratios prudentiels

CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
Exigences minimales de fonds propres et buffers
Calcul du CET1 Ratio
Calcul des Tier 1 et Total Capital Ratios
Impact des RWA et de l’Output Floor sur la solvabilité

Module 8 — Pilotage et cas pratiques

Garanties, collatéraux et Credit Risk Mitigation
Gouvernance du risque de crédit et Model Risk
Data Quality, validation et backtesting
Cas pratique : PD → LGD → CCF → EAD → EL → RWA
Calcul de l’Output Floor, des fonds propres et du CET1 Ratio

Public

Collaborateurs des services Risques, Crédit, Finance, Modèles, Capital Management, Reporting réglementaires, Data, Audit/Contrôle interne, consultants et chefs de projet

Prérequis

Connaissances générales du fonctionnement bancaire
Notions élémentaires de risque de crédit et de finance

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours (14 h)

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 24 février 2027

Formation – IFRS 9 et calcul de l’ECL

CAXENCE — Sat, 08 Aug 2026 04:00:31 +0000

FORMATION : IFRS 9 et calcul de l’ECL

Cette formation présente les principes d’IFRS 9 – Instruments financiers, avec un approfondissement du dispositif de dépréciation fondé sur les Expected Credit Losses (ECL). Elle couvre la classification des instruments financiers, le modèle à trois stages, le SICR, les paramètres PD, LGD et EAD, les informations prospectives, les scénarios macroéconomiques, le calcul des ECL et leurs impacts comptables et prudentiels. IFRS 9 impose notamment des ECL à 12 mois en Stage 1 et des ECL à maturité (« Lifetime ECL ») en Stages 2 et 3.

Objectifs

Comprendre les principes et le champ d’application d’IFRS 9
Maîtriser la classification et l’évaluation des actifs financiers
Comprendre le modèle de dépréciation fondé sur les Expected Credit Losses
Maîtriser les critères de passage entre Stages 1, 2 et 3
Comprendre le Significant Increase in Credit Risk (SICR)
Maîtriser les paramètres PD, LGD et EAD utilisés dans les modèles ECL
Calculer les 12-month ECL et Lifetime ECL
Intégrer les scénarios macroéconomiques et informations Forward-Looking
Comprendre les impacts des ECL sur le résultat, le bilan et les fonds propres

Programme

Module 1 — Fondamentaux et cadre IFRS 9

Objectifs et champ d’application d’IFRS 9
Passage d’IAS 39 à IFRS 9
Instruments financiers concernés
Principes de comptabilisation et d’évaluation
Modèle économique (Business Model)
Test SPPI – Solely Payments of Principal and Interest
Articulation comptabilité, risque de crédit et réglementation prudentielle

Module 2 — Classification et évaluation

Actifs au coût amorti
Juste valeur par OCI (FVOCI)
Juste valeur par résultat (FVTPL)
Business Model Test
SPPI Test
Reclassement des actifs financiers
Traitement des principaux produits bancaires
Impacts sur le bilan et le compte de résultat

Module 3 — Modèle de dépréciation et Staging

Principes du modèle Expected Credit Loss
Stage 1 : Performing – ECL à 12 mois
Stage 2 : Underperforming – Lifetime ECL
Stage 3 : Credit-impaired – Lifetime ECL
Transferts entre les différents stages
Critères quantitatifs et qualitatifs
Cure et retour vers un stage inférieur
Suivi et gouvernance du Staging

Module 4 — SICR et défaut

Significant Increase in Credit Risk (SICR)
Comparaison du risque depuis l’octroi
Critères absolus et relatifs
Variation de la PD
Impayés et indicateurs de détérioration
Watchlist, forbearance et signaux qualitatifs
Définition du défaut et actifs Credit-Impaired
Articulation entre défaut prudentiel et défaut IFRS 9

Module 5 — Paramètres PD, LGD et EAD

Probability of Default (PD)
PD 12 mois et Lifetime PD
Loss Given Default (LGD)
Recouvrements, garanties et collatéraux
Exposure at Default (EAD)
Tirages futurs et Credit Conversion Factors (CCF)
Maturité et profil temporel des expositions
Calibration et segmentation des portefeuilles

Module 6 — Calcul des Expected Credit Losses

Logique générale de l’ECL
ECL 12 mois versus Lifetime ECL
Calcul sur plusieurs horizons temporels
Actualisation des pertes attendues
Taux d’intérêt effectif (EIR)
ECL individuelles et collectives
Engagements hors bilan et garanties financières
Cas pratique de calcul des ECL

Module 7 — Forward-Looking et scénarios macroéconomiques

Principe Forward-Looking d’IFRS 9
Variables macroéconomiques : PIB, chômage, taux, immobilier, inflation
Scénario central, favorable et défavorable
Probabilisation des scénarios
Impact des scénarios sur PD et LGD
Modèles satellites et projections macroéconomiques
Management Overlays / Post-Model Adjustments
Stress, incertitude et jugement expert

Module 8 — Gouvernance, reporting et cas pratiques

Gouvernance des modèles IFRS 9
Backtesting, monitoring et validation des modèles
Data Quality et contrôles
Reporting des provisions par Stage
Réconciliation des mouvements d’ECL
Impacts sur P&L, bilan et capitaux propres
Articulation IFRS 9 – risque de crédit – capital réglementaire
Cas pratique : Staging → SICR → PD → LGD → EAD → scénarios → ECL → provision comptable

Public

Collaborateurs des services Risques, Finance, Comptabilité, Risque de crédit, Provisions, Modélisation, Validation, Data, Reporting réglementaire, Audit/Contrôle interne, consultants et chefs de projet IFRS 9

Prérequis

Connaissances générales du risque de crédit, des produits bancaires et des principes comptables
Des notions de PD, LGD et EAD sont recommandées

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
Synthèses

Mode de présence : présentiel ou distanciel

Durée : 2 jours (14 h)

Tarif : 1 000 € HT/ Participant

Dates : 10 février 2027

Formation – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT

CAXENCE — Thu, 06 Aug 2026 04:00:57 +0000

FORMATION : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Cette formation présente le cadre réglementaire et les dispositifs opérationnels de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux établissements financiers. Elle couvre l’approche par les risques, la connaissance client, l’identification des bénéficiaires effectifs, les mesures de vigilance, le filtrage des sanctions, la surveillance des transactions, le traitement des alertes et les déclarations de soupçon.

Objectifs

Comprendre les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Maîtriser le cadre réglementaire français, européen et international de la LCB/FT
Appliquer une approche par les risques aux clients, produits, opérations et zones géographiques
Maîtriser les dispositifs KYC/KYB et d’identification du bénéficiaire effectif
Identifier les PPE/PEP, situations à risque élevé et opérations atypiques
Comprendre les dispositifs de filtrage des sanctions et de surveillance des transactions
Savoir analyser, documenter et traiter une alerte LCB/FT
Comprendre le processus de déclaration de soupçon à TRACFIN

Programme

Module 1 — Fondamentaux et cadre réglementaire

Blanchiment de capitaux : définition et principales techniques
Placement, empilage/dissimulation et intégration
Financement du terrorisme et spécificités associées
Rôle du GAFI/FATF et standards internationaux
Cadre réglementaire européen et français
Rôle des autorités de supervision et de TRACFIN
Responsabilités et sanctions en cas de non-conformité

Module 2 — Approche par les risques

Principes de la Risk-Based Approach (RBA)
Identification des facteurs de risque
Risques clients, produits, services et canaux de distribution
Risque géographique
Classification et scoring des clients
Cartographie des risques LCB/FT
Définition des niveaux de vigilance

Module 3 — KYC, KYB et entrée en relation

Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB)
Identification et vérification de l’identité
Personnes physiques et personnes morales
Objet et nature de la relation d’affaires
Origine des fonds et origine du patrimoine
Documentation et justificatifs
Actualisation périodique du dossier client

Module 4 — Bénéficiaires effectifs et PPE

Identification du bénéficiaire effectif (UBO)
Structures de détention et de contrôle
Structures complexes et chaînes de participation
Identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE/PEP)
Membres de la famille et personnes étroitement associées
Mesures de vigilance renforcée
Validation et surveillance des relations à risque élevé

Module 5 — Vigilance et surveillance des opérations

Vigilance standard, simplifiée et renforcée
Vigilance constante pendant la relation d’affaires
Cohérence des opérations avec le profil client
Transactions inhabituelles ou complexes
Détection des comportements atypiques
Transaction Monitoring
Scénarios, seuils et génération des alertes
Analyse et clôture documentée des alertes

Module 6 — Sanctions, gel des avoirs et filtrage

Sanctions financières internationales
Mesures de gel des avoirs
Filtrage des clients et des transactions
Sanctions lists et listes de surveillance
Name screening et transaction screening
Gestion des homonymes et faux positifs
Escalade et traitement des alertes
Traçabilité des décisions

Module 7 — Soupçon et déclaration à TRACFIN

Identification des critères de soupçon
Analyse approfondie des opérations
Documentation du raisonnement LCB/FT
Processus interne d’escalade
Déclaration de soupçon
Rôle du correspondant/déclarant TRACFIN
Confidentialité de la déclaration
Conservation des documents et piste d’audit

Module 8 — Gouvernance, contrôle et cas pratiques

Gouvernance du dispositif LCB/FT
Rôles des métiers, Compliance et Direction générale
Contrôles permanents de premier et deuxième niveaux
Audit interne et contrôle périodique
Formation et sensibilisation des collaborateurs
Qualité des données et outils de détection
Cas pratique : entrée en relation → KYC → scoring → screening → transaction atypique → alerte → analyse → déclaration de soupçon
Analyse de cas de blanchiment et identification des Red Flags

Public

Collaborateurs des services Conformité/Compliance, LCB/FT, KYC, Sécurité financière, métiers bancaires, Back/Middle Office, Risk Management, Contrôle permanent, Audit interne, fonctions juridiques, consultants et chefs de projet conformité

Prérequis

Connaissances générales du fonctionnement d’un établissement bancaire ou financier
Aucune connaissance technique avancée en LCB/FT n’est requise

Supports et moyens pédagogiques

- Documentation en PowerPoint
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
- QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
- Synthèses