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	<title>Risque ALM &#8211; CAXENCE PARTNERS</title>
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	<description>Consulting axed on the excellence</description>
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		<title>Formation &#8211; Risque Asset Liability Management (ALM)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CAXENCE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Risque ALM]]></category>
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					<description><![CDATA[FORMATION : Asset &#38; Liability Management (ALM) Cette formation présente les principes, méthodes et outils de l’Asset &#38; Liability Management (ALM) permettant d’identifier, mesurer et piloter les risques structurels du bilan bancaire. Elle couvre principalement le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB), le risque de liquidité et de financement, les indicateurs NII et EVE, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3856" class="elementor elementor-3856">
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									<h4><span style="color: #7a17b3;"><strong>FORMATION : Asset &amp; Liability Management (ALM)</strong></span></h4>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Cette formation présente les principes, méthodes et outils de l’Asset &amp; Liability Management (ALM) permettant d’identifier, mesurer et piloter les risques structurels du bilan bancaire. Elle couvre principalement le risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB), le risque de liquidité et de financement, les indicateurs NII et EVE, les gaps, les modèles comportementaux, le FTP, les stress tests et les stratégies de couverture.</strong></span></p>
<h5><span style="color: #000080;"><strong>Objectifs</strong></span></h5>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Comprendre le rôle de l’ALM dans le pilotage du bilan bancaire</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Identifier les principaux risques structurels : taux, liquidité et financement</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Maîtriser les méthodes de gaps de taux et de liquidité</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Comprendre et calculer les indicateurs NII et EVE</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Comprendre le cadre prudentiel applicable à l’IRRBB</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Intégrer les comportements clients dans les modèles ALM</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Comprendre les mécanismes de Funds Transfer Pricing (FTP)</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Construire des stress tests et analyser leur impact sur le bilan et la rentabilité</strong></span></li>
</ul>
<h5><span style="color: #000080;"><strong>Programme</strong></span></h5>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 1 — Fondamentaux de l’ALM</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Rôle et objectifs de l’Asset &amp; Liability Management</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Structure du bilan bancaire et principales expositions</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Risques structurels de taux, liquidité et financement</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Articulation ALM – Trésorerie – Finance – Risk</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Banking Book versus Trading Book</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gouvernance ALM et rôle de l’ALCO</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 2 — Analyse des gaps</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Échéanciers des actifs et passifs</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gap de taux et impasses de taux</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gap de liquidité et impasses de financement</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Échéances contractuelles et comportementales</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gap statique et gap dynamique</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Analyse par maturité et devise</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Interprétation et limites des indicateurs</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 3 — Risque de taux du Banking Book – IRRBB</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Définition et cadre prudentiel de l’IRRBB</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gap risk</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Basis risk</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Option risk</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Courbes de taux et chocs réglementaires</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Scénarios parallèles et non parallèles</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Indicateurs de surveillance et limites internes</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 4 — NII et EVE</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Approche revenus : Net Interest Income (NII)</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Sensibilité de la marge nette d’intérêt aux variations de taux</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Approche valeur économique : Economic Value of Equity (EVE)</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Actualisation des flux futurs</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Sensibilité ΔNII et ΔEVE</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Complémentarité entre les approches NII et EVE</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Analyse des impacts des scénarios de taux</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 5 — Modélisation comportementale</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Dépôts à vue et Non-Maturity Deposits (NMD)</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Modélisation des maturités comportementales</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Stabilité des dépôts et taux de réplication</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Remboursements anticipés des crédits</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Tirages et comportements des clients</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Options implicites</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Backtesting et recalibrage des modèles ALM</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 6 — Liquidité et financement</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Risque de liquidité structurelle</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Structure et diversification du financement</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Liquidity Gap et concentration des ressources</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Articulation avec les ratios LCR et NSFR</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Counterbalancing Capacity</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Stress tests de liquidité</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Contingency Funding Plan</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 7 — FTP, couverture et pilotage</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Principes du Funds Transfer Pricing (FTP)</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Courbes de taux de cession interne</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Coût de liquidité et coût de financement</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Allocation de la marge entre activités</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Stratégies de couverture du risque de taux</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Swaps, caps, floors et autres instruments de couverture</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Arbitrage risque – rentabilité – liquidité</strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Module 8 — Stress tests, gouvernance et cas pratiques</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Scénarios de hausse et baisse des taux</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Stress sur la courbe des taux et les spreads</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Impacts sur NII, EVE, liquidité et rentabilité</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Limites ALM, Risk Appetite et tableaux de bord</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Gouvernance ALCO et dispositifs de contrôle</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Cas pratique : bilan → gaps → scénarios de taux → ΔNII → ΔEVE → couverture</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Analyse des décisions de pilotage du bilan</strong></span></li>
</ul>
<h5><span style="color: #000080;"><strong>Public </strong></span></h5>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Collaborateurs des services ALM, Trésorerie, Finance, Risk Management, IRRBB, Risque de liquidité, Contrôle de gestion, Capital Management, Risque de modèle, Reporting réglementaire, Audit, consultants et chefs de projet</strong></span></li>
</ul>
<h5><span style="color: #000080;"><strong>Prérequis </strong></span></h5>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Connaissances générales du bilan bancaire, des produits de taux et des principes de gestion des risques</strong></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><strong>Des notions d’actualisation et de calcul financier sont recommandées</strong></span></li>
</ul>
<p><!-- /wp:heading --><!-- wp:paragraph --></p>
<h5><strong><span style="color: #000080;">Supports et moyens pédagogiques</span></strong></h5>
<p><strong><span style="color: #000080;"><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:list --></span></strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul><!-- wp:list-item --></ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span style="color: #000080;">Documentation en PowerPoint</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #000080;">Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #000080;">QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #000080;">Synthèses</span></strong></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #000080;"><!-- /wp:list-item --><!-- wp:list-item --></span></strong></p>
<p><!-- /wp:list-item --></p>
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									<h2 class="wp-block-heading has-vivid-purple-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size">Mode de présence : <span style="color: #000080;">présentiel ou distanciel</span></h2>
<h2 class="wp-block-heading has-vivid-purple-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size">Durée : <span style="color: #000080;">2 jours (14 h)</span></h2>
<h2 class="wp-block-heading has-vivid-purple-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size">Tarif : <span style="color: #000080;">1 000 € HT/ Participant</span></h2>
<h2 class="wp-block-heading has-vivid-purple-color has-text-color has-link-color has-medium-font-size">Dates : <span style="color: #000080;">21 avril 2027</span></h2>								</div>
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