FORMATION : Risque opérationnel dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et CRD6

Cette formation présente les méthodes d’identification, d’évaluation, de mesure, de surveillance et de pilotage du risque opérationnel, dans le cadre de Bâle III finalisé (« Bâle IV »), CRR3 et CRD6. Elle couvre le dispositif de gestion des risques opérationnels, la collecte des pertes, les KRI, la cartographie des risques, les scénarios, le Business Indicator (BI), le calcul des exigences réglementaires et leurs impacts sur les RWA et les fonds propres.

Objectifs

• Comprendre les différentes catégories de risques opérationnels
• Maîtriser le cadre réglementaire Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
• Identifier, évaluer et cartographier les risques opérationnels
• Maîtriser la collecte et l’analyse des incidents et pertes opérationnelles
• Construire et suivre les Key Risk Indicators (KRI)
• Comprendre la nouvelle approche standardisée de calcul du capital réglementaire
• Comprendre le Business Indicator (BI) et le Business Indicator Component (BIC)
• Calculer les exigences de fonds propres et les RWA opérationnels
• Intégrer les risques ICT, cyber, fraude et externalisation dans le dispositif de pilotage

Programme

Module 1 — Fondamentaux et réglementation

• Définition du risque opérationnel
• Risques liés aux processus, personnes, systèmes et événements externes
• Cadre Bâle III finalisé, CRR3 et CRD6
• Passage des anciennes approches BIA/SA/AMA à la nouvelle approche standardisée
• Articulation entre Pilier 1, Pilier 2 et dispositif de contrôle interne
• Gouvernance et responsabilités

Module 2 — Typologie des risques opérationnels

• Fraude interne et fraude externe
• Pratiques en matière d’emploi et sécurité au travail
• Clients, produits et pratiques commerciales
• Dommages aux actifs physiques
• Interruptions d’activité et défaillances des systèmes
• Exécution, livraison et gestion des processus
• Risques juridique, ICT, cyber et liés aux tiers

Module 3 — Identification et cartographie des risques

• Identification des processus et activités critiques
• Risk and Control Self-Assessment (RCSA)
• Risque inhérent et risque résiduel
• Évaluation de la probabilité et de l’impact
• Identification et évaluation des contrôles
• Matrices et cartographies des risques
• Plans d’action et suivi des risques résiduels

Module 4 — Incidents et pertes opérationnelles

• Identification et déclaration des incidents
• Base interne des pertes opérationnelles
• Événements générateurs et impacts financiers
• Pertes brutes, recouvrements et pertes nettes
• Seuils de collecte et qualité des données
• Analyse des causes (Root Cause Analysis)
• Suivi des incidents et plans de remédiation

Module 5 — KRI, scénarios et stress tests

• Définition des Key Risk Indicators (KRI)
• Seuils d’alerte et limites de risque
• Indicateurs quantitatifs et qualitatifs
• Analyse de scénarios
• Événements rares à fort impact
• Stress tests de risque opérationnel
• Reporting et tableaux de bord à destination de la gouvernance

Module 6 — Business Indicator et calcul réglementaire

• Nouvelle approche standardisée du risque opérationnel
• Définition du Business Indicator (BI)
• Composantes financières du BI
• Interest, Leases and Dividend Component (ILDC)
• Services Component (SC)
• Financial Component (FC)
• Calcul du Business Indicator Component (BIC)
• Traitement réglementaire des données de pertes sous CRR3

Module 7 — RWA et fonds propres

• Calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel
• Passage de l’exigence de capital aux Operational Risk RWA
• Articulation avec les RWA globaux de l’établissement
• CET1, AT1, Tier 1 et Tier 2
• Impact sur les ratios CET1, Tier 1 et Total Capital
• Pilotage de la consommation de capital liée au risque opérationnel

Module 8 — Résilience opérationnelle et cas pratiques

• Risques ICT et cybersécurité
• Risques liés aux prestataires et à l’externalisation
• Continuité d’activité et Business Continuity Management (BCM)
• Plans de continuité et de reprise d’activité (PCA/PRA)
• Articulation avec DORA et la résilience opérationnelle numérique
• Cas pratique : incident → perte → RCSA → KRI → BI/BIC → exigence de capital → RWA
• Analyse de l’impact sur le CET1 Ratio

Public

• Collaborateurs des services Risque opérationnel, Risk Management, Contrôle permanent, Conformité, Finance, Sécurité SI/Cyber, DSI, Audit interne, Reporting réglementaire, responsables PCA/PRA, consultants et chefs de projet

Prérequis

• Connaissances générales du fonctionnement bancaire, des risques et du contrôle interne
• Aucune connaissance avancée en modélisation n’est requise

Supports et moyens pédagogiques

• Documentation en PowerPoint
• Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques
• QCM, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis
• Synthèses